Nullità del contratto SWAP per mancanza di equilibrio tra prestazioni e mancanza di causa
Se il contratto SWAP presenta al momento della sua sottoscrizione un flusso negativo viene a mancare la causa concreta del negozio il che non può che essere valutato ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Il contratto risulta affetto già inizialmente da uno squilibrio quando è ravvisabile una commissione implicita o occulta o un compenso maggioritario per la banca.
Incide sulla causa concreta sottostante al negozio giuridico l'occultamento di un valore negativo per il cliente stesso. La causale del contratto risulta sfalsata a livello obiettivo in quanto comporta uno squilibrio non conosciuto e quindi rapportabile ad una falsa cognizione in capo al cliente della funzione stessa del contratto specifico.
Nel caso di specie il contratto derivato presentava già alla stipula un valore negativo del Mark To Market. Il cliente subiva pertanto delle perdite già alla stipula (contratto definito non par) e tale aspetto presenta uno squilibrio sinallagmatico che fa venire meno ad origine la presenza di una causa concreta.
La mancata indicazione al cliente di questo valore negativo comporta la violazione di un obbligo informativo da parte dell'intermediario finanziario e si suppone che la corretta comunicazione al cliente di tale valore avrebbe verosimilmente fatto desistere il cliente dalla stipula di tale contratto.
Si rileva che la quasi totalità dei contratti derivati ante 2011 sono stati effettuati senza comunicare la presenza di costi occulti alla clientela e di questi la stragrande maggioranza presenta un valore negativo alla stipula del contratto.
Analizza anche tu il contratto derivato che hai sottoscritto, è sempre più numerosa la giurisprudenza che riconosce la nullità di tali contratti.
Tale nullità comporta il ristorno di tutti gli interessi pagati.
